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期权日报(20210408):期权成交持续缩水

来源:,认购,ETF期权,指数期货,期权日报,上证50 编辑:因为看清所以看轻 浏览:63 发布:2021-04-09 23:18:16

分析师:程靖斐

1. 期权市场成交量和PCR值

4月8日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1779821张,其中认购期权成交921755张,认沽期权成交858066张,PUT-CALL比率为93.09%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1516655张,其中认购期权成交779669张,认沽期权成交736986张, PCR指标为94.53%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了203513张,其中认购期权成交99416张,认沽期权成交104097张, PCR指标为104.71%;沪深300股指期权合约共计成交了107342张,其中看涨期权成交61184张,看跌期权成交46158张,PCR指标为75.44%。

期权日报:期权成交持续缩水

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.41%和0.17%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在14%-15%之间,认沽期权的在18%-26%之间。

期权日报:期权成交持续缩水

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在11.5%-13%之间,认沽期权的在19%-26%之间。

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嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在12%-14%左右,认沽期权的在20%-24%左右。

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沪深300股指期权,隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在13%左右,看跌期权的在21%左右。

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3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上行,当天上证50指数期货成交了45072张合约,沪深300指数期货成交了117919张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报:期权成交持续缩水

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.28%和-0.48%。

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