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【银华基金】交易日报 2020-11-12

来源:,融资,山西,价格,利率 编辑:财经数据 浏览:64 发布:2020-11-13 20:43:55

资金日评

今日资金面延续昨日紧张态势。早盘银行融出矜持,非银隔夜需求难以满足,质押优质信用债7d报价在3.4%附近,公开市场操作后紧张情绪攀升,7d价格迅速上行至3.7%以上,14d成交于3.4%附近,跨月资金报价在3.6%附近但需求清淡。信用隔夜在4.0%左右有集中成交。午盘后,资金情绪整体变化不大,银行偶有融出但总体依旧谨慎,各期限价格居高不下。尾盘隔夜成交价略有下行,但市场总体依旧偏紧,机构平盘大致无忧。

今日央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作,今日300亿元逆回购到期。

一级市场

【11月12日利率债结果】

【口行结果】

3Y 200313X8加权利率 3.2298%全场倍数 4.34倍边际倍数 1.18倍

5Y 200315X3加权利率 3.3479%全场倍数 5.58倍边际倍数 3.47倍

10Y 200311加权利率 3.74%全场倍数 3.69倍边际倍数 2.81倍

今日口行市场情绪稳定,结果多低估值发出。3Y考虑返费后结果为3.2602,低于二级价格1.0BP;5Y考虑返费后结果为3.3769,低于中债估值4.8BP;10Y考虑返费后结果为3.7580,低于二级价格2.2BP。

【国开结果】

1Y 200216X6加权利率 2.6338%全场倍数 6.74倍边际倍数 1.43倍

10Y 200215X4加权利率 3.6463%全场倍数 3.04倍边际倍数 1.52倍

10Y 180205X21加权利率 3.4423%全场倍数 7.5倍边际倍数 2.82倍

今日国开市场情绪一般。1Y考虑返费后结果位2.7403,低于二级价格13.0BP;10Y考虑返费后结果为3.6818,低于二级2.3BP,截标后二级上0.5BP至3.7075;7Y老券考虑返费后结果为3.4914,低于二级价格4.4BP,二级截标后下至3.53。

【地方债结果】

2071087,20新疆债35,再融资,一般债,30Y,81.2亿,4.18,,全场17.83,边际13.99

2071092,20山西债38,再融资,一般债,3Y,55.04亿,3.22,,全场17.31,边际13.76

2071093,20山西债39,再融资,一般债,5Y,55亿,3.29,,全场14.91,边际1.57

2071094,20山西债40,再融资,普通专项,10Y,52.34亿,3.47,,全场14.66,边际1.05

2071088,20浙江债48,再融资,一般债,3Y,7.2亿,3.22,,全场21.46,边际16.67

2071089,20浙江债49,再融资,一般债,10Y,149.7亿,3.47,,全场18.43,边际2.2

【2020-11-12短融一级信息汇总】

20陕煤化SCP003, ,20e, AAA, 270D, 国企,【2.05】, 光大银行, 2021-08-09, 周一到期

20中航资本SCP004, ,9e, AAA, 270D, 央企,【3.5】, 招商银行, 2021-08-09, 周一到期

20晋能CP012, ,20e, AAA, 1Y, 国企,【4.3】, 光大银行, 2021-11-12, 周五到期

20怀化高新CP001, 休2,2.5e, AA, 1Y, 国企,【5.5】, 渤海银行, 2021-11-13, 周六到期

20山煤CP005, ,8-15e, AA+, 1Y, 国企,【取消发行】, 中国银行, 2021-11-12, 周五到期

20扬州经开CP002, 休2,2-5e, AA+, 1Y, 国企,【取消发行】, 恒丰银行, 2021-11-13, 周六到期

【2020-11-12中票一级信息汇总】

20远东租赁MTN006, 休2,10-20e, AAA, 2Y, 央企,【3.96】, 交通银行, 2022-11-12, 周六到期

20金地MTN004, 休1,20e, AAA, 3Y, 其他,【3.93】, 工商银行, 2023-11-12, 周日到期

20中建三局MTN003A, 休2,3e, AAA, 2Y+N, 央企,【4.1】, 中国银行, 2022-11-12, 周六到期

20中建三局MTN003B, 休1,12e, AAA, 3Y+N, 央企,【4.45】, 中国银行, 2023-11-12, 周日到期

20中电投MTN019, 休2,20e, AAA, 2Y+N, 央企,【3.85】, 招商银行, 2022-11-12, 周六到期

20晋能MTN019, ,5-10e, AAA, 3Y, 国企,【取消发行】, 平安银行, 2023-11-13, 周一到期

20大同煤矿PPN005:【取消发行】大同煤矿集团有限责任公司, 1YYY,AAA,不超过20亿,国企,山西,发行:1110-1111,缴款:1112,已发公募:20大同煤矿SCP005,主承:光大证券/浙商银行

20六合交通PPN006:【取消发行】南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司, 2YY,AA,5亿,国企,江苏,发行:1110-1111,缴款:1112,已发公募:18六合交通MTN002,主承:兴业银行

20衡阳高新PPN001:【7.2】衡阳高新投资(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA,8-10亿,国企,湖南,发行:1110-1111,缴款:1112,已发公募:20衡高01,主承:光大证券/渤海银行

20临沂投资PPN001:【4.49】临沂投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,不超过8亿,国企,山东,发行:1110-1111,缴款:1112,已发公募:16临沂投资MTN002

20九江城发PPN002:【4.58】九江市城市发展集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,2.5亿,国企,江西,发行:1110-1111,缴款:1112,主承:民生银行/九江银行

20泰交通PPN003:【4.27】泰州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,9亿,国企,江苏,发行:1111-1112,缴款:1113, ,已发公募:20泰交通MTN002,主承:南京银行/东方证券

一级市场

【利率债】

11月13日

今日簿记利率债

利率债1280.48亿=国债1020亿+政金债100亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

20贴现国债55 500亿元 91天 混合式

20附息国债12(续2) 520亿元 30年 3.81% 荷兰式

口行

10:00-11:10

20进出14(增2) 60亿元 1年 2.73% 荷兰式

20进出12(增11) 40亿元 2年 2.95% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

【短融中票】

【2020-11-13超短融一级发行信息】

11月13日, 20赣粤SCP008, 0.08年, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-16, 11-17

11月13日, 20苏科技城SCP011, 0.10年, 1亿, AA, 国企, 【待定】, 11-16, 11-17

11月13日, 20中色SCP021, 0.11年, 6亿, AAA, 央企, 【待定】, 11-13, 11-16

11月13日, 20中交一公SCP011, 0.12年, 10亿, AAA, 央企, 【2.70-2.70】, 11-16, 11-17

11月13日, 20中化股SCP026, 0.12年, 20亿, AAA, 央企, 【1.00-2.80】, 11-16, 11-17

11月13日, 20苏交通SCP031, 0.16年, 20亿, AAA, 国企, 【1.50-3.50】, 11-13, 11-16

11月13日, 20国网租赁SCP009, 0.17年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 11-13, 11-16

11月13日, 20宁沪高SCP027, 0.22年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-17, 11-18

11月13日, 20宝钢SCP023, 0.33年, 25亿, AAA, 央企, 【待定】, 11-16, 11-17

11月13日, 20电网SCP042, 0.41年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 11-16, 11-17

11月13日, 20中电投SCP032, 0.41年, 28亿, AAA, 央企, 【待定】, 11-16, 11-17

【2020-11-13证券公司短期融资券一级发行信息】

11月13日, 20东吴证券CP013, 0.22年, 20亿, AAA, 国企, 【暂定2.00-4.00】, 11-16, 11-17

【2020-11-13中票一级发行信息】

11月13日, 20中电投MTN020, 2+N年, 20亿, AAA, 央企, 【3.50-4.50】, 11-17, 11-18

11月13日, 20中化工MTN011, 3.00年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 11-16, 11-17

11月13日, 20联发集MTN002, 3.00年, 8亿, AA+, 国企, 【待定】, 11-17, 11-18

11月13日, 20海宁城投MTN001, 3+2年, 8.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 11-17, 11-18

11月13日, 20攀国投MTN001, 3+2年休1, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 11-16, 11-17

【其他金融债】

今日簿记其他金融债:

20中国银行永续债02 300亿元 5年 AAA/AAA 中诚信,东方金诚 华泰证券,光大证券,江苏银行,国开证券,招商证券,申万宏源证券,中信建投证券,交通银行,国泰君安证券,中金公司,农业银行,中银国际证券,工商银行,建设银行 簿记建档 4.2-4.8% 09:30-17:30

【ABS】

今日簿记ABS:

国电电力发展股份有限公司2020年度第一期绿色资产支持票据

20国电绿色ABN001 7.68亿元 1.6年 2022/6/16 AAA 东方金诚 簿记建档

【公司债】

今日簿记公司债:

20藏城发-小公募 西藏城投 11月13日15:00-17:00 2亿元 3+2年 AA/AA+ 新世纪 有担保 上海大宁资产经营(集团)有限公司担保 中泰证券/东方证券 3.5-4.7 上交所

20蛇口01-小公募 招商蛇口 11月13日14:00-17:00 合计发行10.4亿元 5年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券/招商证券/华泰联合证券 3.5-4.5 深交所

20蛇口02-小公募 招商蛇口 11月13日14:00-17:00 合计发行10.4亿元 3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 招商证券/中信证券/华泰联合证券 3.2-4.2 深交所

20苏新01-小公募 苏州高新 11月13日14:00-16:00 25亿元 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 国泰君安证券 3.2-4.2 上交所

20台州01-小公募 台州国运 11月13日14:00-16:00 10亿元 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 浙商证券 0-4 上交所

20渝开03-小公募 重庆高开投集团 11月13日14:00-16:00 合计发行10亿元 3+2年 AA+/AA+ 联合评级 无担保 中信建投证券/中国银河证券 3.55-4.75 上交所

20渝开04-小公募 重庆高开投集团 11月13日14:00-16:00 合计发行10亿元 5年 AA+/AA+ 联合评级 无担保 中信建投证券/中国银河证券 3.9-5 上交所

20张江二-小公募 张江集团 11月13日14:00-16:00 4亿元 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 光大证券/国泰君安证券 3.2-4.2 上交所

【企业债】

今日簿记企业债:

20安溪城建债02 11月13日14:00-16:00 2亿元 7年 AA AAA 中诚信 湖北省融资担保集团有限责任公司 国开证券 跨市场 福建省 2020/11/17 上限6

20胶州专项债01 11月13日14:00-16:00 10+5亿元 5+2年 AA+ AA+ 中诚信 东方证券 跨市场 山东省 2020/11/16 上限4.9

20南昌轨交绿色债 11月13日14:00-16:00 20亿元 5+5年 AAA AAA 中诚信 申万宏源证券 跨市场 江西省 2020/11/18 上限4.8

20萍乡昌兴债 11月13日14:00-16:00 2+2亿元 7年 AA AAA 中证鹏元 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 国金证券 跨市场 江西省 2020/11/16 上限6.5

【非公开】

今日簿记非公开:

丹阳投资集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期) 11月13日 10亿元 1年 4.5-5.5 AA+/- 无担保 海通证券 上交所

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期) 11月13日 6亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/AA+ 新世纪 无担保 财通证券 上交所

吉林市国有资本发展控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 11月13日 13.8亿元 5年 上限7.3 AAA/- 无担保 恒泰长财证券 上交所

济南轨道交通集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券(第一期) 11月13日 20亿元 1+N年 4.0-5.0 AAA/AAA 中诚信 无担保 海通证券/中信证券 上交所

青岛金水控股集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期) 11月13日 5亿元 1年 3.5-4.5 AA+/- 无担保 国金证券 上交所

全南县发展投资集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券 11月13日 4亿元 3+2年 6.5-7.49 AA-/AAA 东方金诚 有担保 赣州发展投资控股集团有限责任公司担保 国盛证券 上交所

成都天府水城城乡水务建设有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 11月13日 2亿元 3+2年 AA/- 无担保 国金证券 上交所

四川通融统筹城乡建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 11月13日 6.5亿元 3+2年 上限5.5 AA/AAA 联合评级 有担保 中证信用融资担保有限公司担保 中邮证券 上交所

四川通融统筹城乡建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 11月13日 3.5亿元 3+2年 上限5.5 AA/AAA 联合评级 有担保 德阳发展控股集团有限公司担保 中邮证券 上交所

湖州南浔城市投资发展集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 11月13日 10亿元 3+3+3年 5.5-6.5 AA/AA 中诚信 无担保 财通证券 上交所

鹰潭市国有控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 11月13日 10亿元 3+2年 4.5-5.7 AA+/AA+ 中证鹏元 无担保 海通证券 上交所

中信证券非公开发行2020年公司债券(第一期) 11月13日 60亿元 371天 3.0-4.0 AAA/AAA 中诚信 无担保 海通证券 上交所

【PPN】

今日簿记PPN:

20天地源PPN001:【7-7.98】天地源股份有限公司,2YY,AA,不超过10亿,国企,上海,发行:1113,缴款:1116,已发公募:15天地源MTN001,主承:光大银行/长安银行。

20吴中建设PPN001:【待定】苏州市吴中城区建设发展有限公司,3Y,AA,2亿,国企,江苏,发行:1113,缴款:1116,已发公募:18吴中城建债,主承:建设银行/中信证券。

20赣州城投PPN003:【3.8-4.8】赣州城市开发投资集团有限责任公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国企,江西,发行:1113,缴款:1116,已发公募:20赣州城投SCP002,主承:国信证券/民生银行。

20阜阳城南PPN001:【4.5-5.5】阜阳市城南新区建设投资有限公司,3Y+2Y,AA,不超过7亿,国企,安徽,发行:1113,缴款:1116,主承:国信证券/徽商银行。

20绍兴交投PPN001:【3.5-4.5】绍兴市交通投资集团有限公司,3Y,AAA,5-10亿,国企,浙江,发行:1113-1116,缴款:1117,已发公募:19绍兴交投MTN004,主承:中信银行/宁波银行。

20宁海新城PPN001:【4.5-5.5】宁海宁东新城开发投资有限公司,3Y,AA,不超过5亿,国企,浙江,发行:1113-1116,缴款:1117,已发公募:19宁海新城债,主承:浦发银行。

20咸阳金控PPN001:【5.5-7.5】咸阳金融控股集团有限公司,2Y+2YY,AA,2-10亿,国企,陕西,发行:1113-1116,缴款:1117,主承:国信证券/平安银行。

二级市场

【存款】

今日资金面紧,存款价格继续小幅上行。交投清淡。

【银华基金】交易日报 2020-11-12

【利率债】

今天利率债交投活跃度一般,长端收益率变化不大,中短端有所上行。具体参与机构来看,国债方面,期货盘为主买卖,多家外资买入3-7Y。金融债方面,基金为主买卖3Y和5Y品种,多家大行也有买入3-5Y,交易盘为主买卖7Y和10Y。地方债方面,城农商行为主买入,券商和股份制为主卖出。

【银华基金】交易日报 2020-11-12

今日市场交投一般,收益率整体延续上行态势,3M~6M附近品种上行幅度较明显。

【银华基金】交易日报 2020-11-12

【信用债】

短融&NCD

今日短融需求略显清淡,成交集中在年内到期AAA好资质品种,收益率小幅上行。今日资金面收紧,NCD交投情绪尚可,买卖盘呈僵持态势,买盘依旧是大行资管和农商行,基金以卖盘为主,各期限收益率小幅上行。

【银华基金】交易日报 2020-11-12

【中票】

今日中票交投一般,收益率继续上行,超AAA品种成交转清淡。

【银华基金】交易日报 2020-11-12

【企业债、公司债】

今天公司债企业债交投一般,受永煤舆情影响部分基金砸盘,信用债整体大幅上行,3年以内AA+资质以上个券交投为主,高围绕估值成交居多,长久期和弱资质个券交投一般。

【银华基金】交易日报 2020-11-12

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

【银华基金】交易日报 2020-11-12海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP

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