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【银华基金】交易日报 2020-10-13

来源:,湖南,利率 编辑:美时美家 浏览:20 发布:2020-10-14 19:10:02

资金日评

今日资金面整体平衡。早盘银行资金供给充足,资金面宽松,非银7D成交在2.3-2.4%附近,14D成交于2.5%附近,全天价格稳定。早盘后,隔夜有所收紧,银行融出明显减少,隔夜需求有所堆积。午后资金情况有所好转,隔夜供给有所增多,资金面全天得以维持平衡状态。

央行今日未开展逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期。

一级市场

【利率债】

【国开结果】

3Y 200207X8加权利率 3.2375%全场倍数 4.38倍 边际倍数 --倍

5Y 200212X12加权利率 3.4629%全场倍数 3.94倍 边际倍数 2.58倍

7Y 200209X12加权利率 3.645%全场倍数 5.47倍 边际倍数 1.35倍

20Y 200220X8加权利率 3.9783%全场倍数 7.77倍 边际倍数 2.92倍

今日国开市场情绪稳定,较上周除7Y外需求有所提升。3Y考虑返费后结果为3.2904,低于二级价格1.0BP,二级在截标后下1BP至3.29;5Y考虑返费后结果为3.5189,高于二级价格0.9BP;7Y考虑返费后结果为3.6859,高于中债估值4.1BP;20Y考虑返费后结果为4.0110,与中债估值基本持平。

【农发结果】

2Y 092018003Z03加权利率 3.1551%全场倍数 6.34倍 边际倍数 2.43倍

7Y 092018002Z19加权利率 3.691%全场倍数 4.65倍 边际倍数 1.2倍

今日农发市场情绪较节前有所回落,两支皆低估值发出。2Y考虑返费后结果为3.2045,低于二级价格1.6BP;7Y考虑返费后结果为3.7238,高于二级价格0.38BP。

【地方债结果】

104945,20湖南债80,再融资,一般债,30Y,91.4383亿,4.11,,全场28.24,边际21.68

104946,20湖南债81,新增,产业园专项,10Y,2.53亿,3.42,,全场16.44,边际1.38

104947,20湖南债82,新增,产业园专项,20Y,7.98亿,3.99,,全场16.67,边际1.4

104948,20湖南债83,新增,水务专项,15Y,6.23亿,3.87,,全场16.61,边际1.77

104949,20湖南债84,新增,水务专项,20Y,1.94亿,3.99,,全场16.39,边际1.44

104950,20湖南债85,新增,其他专项,10Y,9.6亿,3.42,,全场16.78,边际1.41

104951,20湖南债86,新增,其他专项,15Y,4.44亿,3.87,,全场16.6,边际1.8

104952,20湖南债87,新增,棚改专项,5Y,9.71亿,3.33,,全场18.83,边际3.93

104953,20湖南债88,新增,棚改专项,7Y,22.85亿,3.49,,全场18.95,边际3.11

2005991,20安徽债39,再融资,一般债,30Y,94.9898亿,4.16,,全场25.08,边际19.92

2005992,20安徽债40,再融资,普通专项,30Y,98.4722亿,4.16,,全场25.07,边际19.97

2005993,20安徽债41,再融资,普通专项,3Y,11.9127亿,3.21,,全场23.55,边际16.15

104941,20江西债33,再融资,一般债,5Y,7.0371亿,3.33,,全场20.3493,边际5.9399

104942,20江西债34,再融资,一般债,10Y,145.6454亿,3.42,,全场20.1263,边际1.6623

104943,20江西债35,再融资,普通专项,5Y,8亿,3.33,,全场21.275,边际4.35

104944,20江西债36,再融资,普通专项,10Y,33.5132亿,3.42,,全场19.9056,边际1.3607

一级市场

【利率债】今日簿记利率债

利率债1966.80亿=国债1440亿+政金债170亿+地方债356.80亿

国债

10:35-11:35

20附息国债09(续3) 720亿元 3年 2.36% 混合式

20附息国债08(续3) 720亿元 7年 2.85% 混合式

农发

14:00-15:00

20农发06(增14) 20亿元 1年 2.11% 荷兰式 追加不超过10亿

18农发13(增16) 40亿元 5年 3.55% 荷兰式 追加不超过10亿

16农发05(增24) 20亿元 10年 3.33% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发04(增25) 90亿元 10年 2.96% 荷兰式 追加不超过10亿

铁道

10:00-11:00

20铁道11 150亿元 5年 荷兰式

20铁道12 50亿元 20年 荷兰式

【2020-10-14超短融一级发行信息】

10月14日, 20济南城建SCP002, 0.08年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-14, 10-15

10月14日, 20神华新能SCP003, 0.08年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-15, 10-16

10月14日, 20天山水泥SCP001, 0.08年休1, 1亿, AA+, 央企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20中铝国工SCP006, 0.09年, 10亿, AA+, 央企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20烟台港SCP005, 0.11年,5亿, AA+, 国企, 【2.20-3.20】, 10-15, 10-16

10月14日, 20中燃投资SCP003, 0.16年, 10亿, AAA, 合资, 【暂定2.00-3.00】, 10-15, 10-16

10月14日, 20无锡建投SCP002, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-15, 10-16

10月14日, 20滨湖建设SCP003, 0.32年休1, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-15, 10-16

10月14日, 20平安租赁SCP006, 0.36年, 12亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20云投SCP023, 0.49年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20先行控股SCP001, 0.49年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-15, 10-16

10月14日, 20科伦SCP003, 0.49年,8+4亿, AA+, 民企, 【3.00-4.00】, 10-16, 10-19

10月14日, 20中原资产SCP002, 0.49年, 7亿, 无评级, 国企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20大同煤矿SCP022, 0.58年, 15亿, AAA, 国企, 【3.20-4.20】, 10-15, 10-16

10月14日, 20华菱集团SCP004, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-15, 10-16

10月14日, 20华融晋商SCP002, 0.74年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20广投能源SCP002, 0.74年, 3+2亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20苏汇鸿SCP003, 0.74年,3亿, AA+, 国企, 【3.50-4.30】, 10-16, 10-19

10月14日, 20漳泽电力SCP005, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20运城城投SCP002, 0.74年, 5亿, AA, 国企, 【3.40-4.40】, 10-16, 10-19

【2020-10-14证券公司短期融资券一级发行信息】

10月14日, 20银河证券CP012, 0.25年,40亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20平安证券CP010, 0.25年,30亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-15, 10-16

【2020-10-14短融一级发行信息】

10月14日, 20恒逸CP004, 1.00年休2,7亿, AA+, 民企, 【待定】, 10-16, 10-19

10月14日, 20漳州交运CP002, 1.00年休2, 10亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 10-16, 10-19

【ABS】

【其他金融债】

【企业债】

【公司债】

20滇建01-小公募云南建投 10月14日14:00-17:0015亿元 3年 AAA/AAA 联合评级无担保 中信建投证券 4-5.5 上交所

20电建Y2-小公募中国电建 10月14日14:00-17:0020亿元 3+N年 AAA/AAA 中诚信无担保 中金公司/中信证券/中银国际证券 3.7-4.7 上交所

20闽能Y1-小公募福能集团 10月14日14:00-16:0012亿元 2+N年 AAA/AAA 中诚信无担保 华福证券/国泰君安证券 3.4-4.5 上交所

20能建Y2-小公募中国能源建设 10月14日14:00-16:00合计发行35亿元 1+N年 AAA/AAA 新世纪 无担保 海通证券/中信建投证券/中信证券 3.2-4.2 上交所

20能建Y3-小公募中国能源建设 10月14日14:00-16:00合计发行35亿元 3+N年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中信建投证券/中信证券/海通证券 3.6-4.6 上交所

20青城01-小公募青岛城投 10月14日14:00-16:00合计发行15亿元 3+3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 华泰联合证券/海通证券/光大证券 3.5-4.5 上交所

20青城02-小公募青岛城投 10月14日14:00-16:00合计发行15亿元 5+3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 海通证券/光大证券/华泰联合证券 3.8-4.8 上交所

唐新Y12-小公募 大唐新能源10月14日13:30-16:00 合计发行10亿元 1+N年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 平安证券/中信建投证券/兴业证券/华泰联合证券/中信证券 3.2-4.2 上交所

唐新Y13-小公募 大唐新能源10月14日13:30-16:00 合计发行10亿元 2+N年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 中信建投证券/中信证券/兴业证券/华泰联合证券/平安证券 3.5-4.5 上交所

【非公开】

2020年湖北省恩施中城文化旅游开发有限公司恩施青云崖文化旅游项目(一期)项目收益债券 10月14日14:00-16:00 5亿元 7年上限7.5 BBB/AA+ 中证鹏元 有担保 武汉中央商务区投资控股集团有限公司担保 天风证券 上交所

贵阳高科控股集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 10月14日 10亿元 3+2+2年 6.5-7.5AA/AA 新世纪 无担保 华英证券 上交所

醴陵市渌江投资控股集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券 10月14日 5亿元 3+2年 AA/AA 联合评级 无担保 中泰证券 上交所

溧阳市城市建设发展集团有限公司非公开发行2020年短期公司债券(第一期) 10月14日 10亿元 1年 3.5-4.3AA+/- 无担保 华泰联合证券 上交所

伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司非公开发行2020年公司债券(第二期) 10月14日 5.5亿元 2+2年 AA/ 无担保 光大证券 上交所

宜宾市新兴产业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 10月14日 10亿元 3+2年 4.2-4.8AA/AAA 新世纪 有担保 宜宾市国有资产经营有限公司担保 东亚前海证券/开源证券 上交所

宁波市鄞城集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 10月14日 5亿元 3+2年/5年 3.5-4.5/4.0-5.0 AA+/- 无担保浙商证券 上交所

二级市场

【存款】

今日线上存款较昨天持平,交投一般。

【银华基金】交易日报 2020-10-13

【利率债】

今天利率债交投活跃度一般,收益率略有上行。具体参与机构来看,国债方面,期货盘为主买卖,外资和大行也有买入3Y-10Y。金融债方面,交易盘为主买卖,基金也有参与3Y和10Y。

【银华基金】交易日报 2020-10-13

今日市场交投非常清淡,3M以上个券成交稍多,收益率涨跌互现,国开债表现较强。

【银华基金】交易日报 2020-10-13

【信用债】

短融、NCD

今天短融交投较为活跃,1m收益变动不大,年底前到期品种收益继续下行,半年以上品种围绕估值成交,基金、银行主承卖出,券商、基金买入为主。今日NCD交投较为活跃,整体收益较昨日变动不大,需求主要集中在年底前到期品种。具体来看国股收益,12月底2.45;春节前2.93;明年3月底2.96;明年6月底3.03;明年9月底3.05。1-3M;3-6M;9M-1Y。

【银华基金】交易日报 2020-10-13

中票

今日中票交投延续清淡,成交依旧集中在1Y以上品种。3Y好资质品种收益小幅下行。

【银华基金】交易日报 2020-10-13

企业债、公司债

今天公司债企业债交投活跃,买盘情绪活跃,尾盘有所减弱,3年以内AAA个券交投为主,围绕估值成交,短久期高收益个券受到关注。

【银华基金】交易日报 2020-10-13

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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