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期权日报(20200909):上证指数低位运行,IV窄幅震荡

来源:,期权日报,认购,沪深300,上证50,上证指数 编辑:今日报道 浏览:55 发布:2020-09-09 21:36:03

分析师:程靖斐

1. 期权市场成交量和PCR值

9月9日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2144227张,其中认购期权成交1086735张,认沽期权成交1057492张,PUT-CALL比率为97.31%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2700992张,其中认购期权成交1336340张,认沽期权成交1364652张, PCR指标为102.12%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了347412张,其中认购期权成交182754张,认沽期权成交164658张, PCR指标为90.10%;沪深300股指期权合约共计成交了128914张,其中看涨期权成交66260张,看跌期权成交62654张,PCR指标为94.56%。

期权日报:上证指数低位运行,IV窄幅震荡

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌1.65%和2.34%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在21%-25%之间,认沽期权的在27.5%-30.5%之间。

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华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-27%之间,认沽期权的在27%-33%之间。

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嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在21-27%左右,认沽期权的在27-32%左右。

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沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在26%左右,看跌期权的在28.5%左右。

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3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了58430张合约,沪深300指数期货成交了164909张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

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日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差宽幅震荡,最后分别收于-0.45%和-0.16%。

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