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【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200629:市场情绪维持谨慎

来源:,市场情绪,认购 编辑:科技大事件 浏览: 发布:2020-06-30 08:00:12

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率、最近一日波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价、波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、认购认沽期权波动率价差的边际变化、最近一日波动率风险溢价的边际变化、波动率期限结构的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,全天呈小幅震荡下行走势,最终标的全天下跌0.71%,50指数下跌0.61%,标的走势符合水晶球指数的预期。

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2、短期判断

截止到周一市场收盘,兴证期权水晶球择时指数维持4分,期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率、最近一日波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价、波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

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附表

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注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《市场情绪维持谨慎——兴证期权水晶球预测日报20200629》

对外发布时间:2020年6月29日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司

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